-
- １．運用手法
- ：トレンドフォロー
- ２．ポジション平均保有期間
- ：一週間
- ３．運用市場
- ：TOCOM TGE
- ４．他の運用プログラムとの差別化を含め特徴を説明してください。
- ：他のトレンドフォロープログラムにない安定性
- ５．どういった展開が得意、不得意ですか。
- 得意：急落相場
不得意：じり上げ相場
- ６．どこまでシステマティックですか。
- ：９９％
- ７．どこに重点を置いてますか
- ：Entry
- ８．市場の変化に対応していますか。
- ：YES 流動性
- ９．過去にプログラムの大きな修正を行ったことがありますか。ある場合は理由を教えてください。
- ：NO
- 10．考案者は誰ですか。
- ：岡崎
- 11．運用者は誰ですか。
- ：岡崎
- 12．運用統括責任者は誰ですか。
- ：山岡
- 13．定期的に検証を行いますか。行う場合は時期を教えてください。
- ：１か月毎
- 14．MDDなどの運用パフォーマンスによってプログラムの変更がありますか。
- ：NO
- １．最低・最大運用資産はどの程度を想定してますか。
- 最低：１億円
最大：10億円
- ２．証拠金比率
- 最大：１５％
最小：０％
平均：５％
- ３．証拠金比率を変更する場合がありますか。あればその基準を教えてください。
- ：YES ボラティリティ
- １．配分比率を市場毎、セクター毎、銘柄毎に教えてください。
- エネルギー：４２％
メタル：２９％
ソフト：２９％
- ２．構成銘柄を選択する基準は何ですか。
- ：流動性、ボラティリティ
- ３．配分比率は何をベースに計算しますか。
- ：セクター数、銘柄数
- ４．次の場合、配分比率を変更しますか。変更する場合はその判断基準・時期を教えてください。
また検証期間はどのくらいですか。
- 新規上場・上場廃止：NO
取引所によるルール変更：YES（即時）
各市場の流動性：YES（即時）
- ５．４の他に配分比率を変更することがありますか。ある場合の判断基準・時期・検証期間を教えてください。
- ：NO
- １．運用担当者が不在でもプログラムの通りに売買執行できますか。
- ：YES
- ２．通常の売買執行方法が不可能な場合（ネットトラブル等）、代替の売買執行方法が確保されていますか。
- ：YES（電話）
- ３．ストップ高安の場合のオペレーションを考慮に入れていますか。
- ：YES（予測して事前に執行できるよう注文をだす）
- ４．ポジションの増減はありますか。
- ：YES（ボラティリティ）
- ５．運用する限月はどの限月ですか。その判断基準は何ですか。
- 限月：先限
基準：流動性
- ６．ロールオーバーは行いますか。行う場合、オペレーションは検証されていますか。
- ：NO
- ７．売買を行うタイミングは何時ですか。
- ：日中 定時
- ８．売買を行うタイミングにおいて流動性は十分ですか。
- ：十分
- １．運用全体でのロスカットルールはありますか。
- ：NO
- ２．構成する各銘柄についてロスカットルールはありますか。
- ：YES （全資産の概ね1.5％）
- ３．１．２がYESの場合、ドローダウンによるロスカットのオペレーションを教えてください。
- ：期間判定
- ４．ロスカット後に再エントリーとなる判断基準は何ですか。
- ：サイン
- ５．取引所のレギュレーションによりロスカットの基準が変更されることがありますか。
- 値幅：NO
証拠金：NO
- １．運用者の投資に関する略歴を教えてください。
- 大学時代に経済学を専攻し、金融を学ぶ。
豊商事では１年目に業務部で注文取次業務をし、市場構造を学ぶ。
２年目より、ユタカフューチャーズに出向し、運用を担当。
- ２．投資に対する哲学を教えてください。
- ：市場構造の理解が重要
